構築コンセプト
SEを専門としている一投資ファンです。
自分が望むシステムが見当たらないため、１６年間の投資歴で培った「気付き、知恵、ノウハウ」をプログラムに絡め、現在では満足のいくロジック、納得のいくスペックが出せるようになりました。
シストレは、裁量トレードと比較し時間的束縛・精神的負担が軽い分、ロジックに合わない相場に遭遇すると運用パフォーマンスが著しく低下し、相場付きが戻ってこないと機能不全に陥ります。このたび開発した全てのシステムに「フィードバック・ロジック」を搭載し、低下してくる損益カーブを「自己復帰」させる機能を組み込むことで息の長いトレードシステムに仕上がっています。
なお、バックテスト３年以上（Day_Model_031、Day_Model_041、Day_Model_051）のカーブフィッティングしない王道ロジックを中心に、バックテスト２年以下（Day_Model_011、Day_Model_021）のカーブフィッティングを戦略的に採用した積極運用型を含め、ロジックの全く異なるストラテジーにて優れた運用ポートフォリオを構築。同時に高いリスクヘッジ効果を確保しています。
そして現在は、このデイトレードシステムに加え、夜間の複雑な値動きをグリップするイブニングトレードシステムをラインナップし、利益機会増にてアグレッシブな運用が可能となっています。
システムのコア技術
一言にシステムの構築と言えど、付け焼刃的なロジックでは長期的な安定性確保は難題です。ストラテジーが甘いと運用パフォーマンスにダレが生じてすぐにシステム寿命となってしまいます。当方は制御系出身なため「確率論的志向、有限要素解析、そして制御計のフィードバックループ」を採用し現行システムに組み込んでいます。これがランダムウォークと言われる先物相場でもよく機能するコア技術です。
また、現在のイブニングトレードは翌朝まで続きますのでNY時間帯を通過しよく動きます。デイトレードと同等のボラティリティーとなっている昨今、それぞれの単体運用はアグレッシブ運用に最適。また低ドローダウンかつ大ロットを容易にするリスクヘッジ運用には、複数システムでの分散運用が有効です。この場合、１システムが負けても他システムで損益を補完できるため、メンタルストレス低減と運用パフォーマンスの安定化によく機能します。これら運用システムの詳細を含め、その記録として当サイトに記載しています。