自分に合ったトレードスタイルで
運用を始める際に大切なことは、「自分に合ったトレードスタイル」を見つけることです。アグレッシブに売買を重ねるデイトレで攻めるのか、1週間程度のホールドで見極める短期～中期スタイルなのか、またはSQまでを目安とするスイングで攻めるのか。これは個人の性格や好みに依存するところが大きいです。
またトレードの際は、トレンド方向にポジションを持つ「順張り」、あるいは買われ過ぎ・売られ過ぎを見極めての「逆張り」などのエントリー手法も重要。次に、利益が出たらどこで利確し、マイナス時はどこで損切りするかのポイントも運用パフォーマンスを決める大切な要素です。
さらにトレードのきっかけとして、どのテクニカルを参考とするのかも。多種多様なテクニカルが存在する中で、それぞれの特性を理解しながら検証を進める必要があります。トレードでは、これらの複数の要素が絡み合い最終的な運用パフォーマンスが決定します。運用にて着実に利益を増やすには、必要十分な期間で検証を繰り返し、あらゆる相場状況で安定した結果を叩き出せるロジック作りが重要です。
利益確定について
システムトレードで運用する際、「せっかく利益が出ていたのに大引けまで待っていたら値が戻ってしまった」、あるいは「値が完全に戻ってしまって逆に損が出てしまった」というケースが稀にあります。
利益が出ているときに都合よく裁量決済するのもアリですが、システムトレードは一定のルールに則って運用していくものですから、自分に都合で利確したりロスカットすることは長期的な運用パフォーマンスの面で得策ではありません。というのも、毎回この裁量判断が良い方向へ機能するとは限らないからです。
なお、引けを待たずに裁量で利確するメリットは、小幅でも勝ち確定し勝率が上がる点。反面、利益の上限に自ら制限をかけてしまうため、損小利大、すなわち大勝ちのチャンスを逃すことにもなります。結果を残すには、勝率のみならずプロフィットファクターとのバランスが大切。それゆえ、トレードシステムを構築する際は根幹となるロジック開発に加え、適切な利確幅・ロスカット幅を設定します。
損失時のメンタル管理
システムパフォーマンスが振るわない時期は、継続を諦めてしまいたくなることも。よくあるパターンでもあり、シストレでは次の心構えも大切です。
ひとつは、どの程度の覚悟をもって運用に取り組むか。高パフォーマンスなシステムといえど、損益は日々アップダウンします。メンタル負担は緩くはありませんので、途中決済したり中断したりは避けたいところです。
もうひとつは資金量。運用は必ず余裕資金で行います。生活資金だったり、少しのドローダウンで追証発生の状況では平常心での継続が難しくなります。資金量に余裕があるほど気持ちに余裕が生まれ、より機械的なトレードにて好ましい結果へと繋がります。
運用に際し、「負け」は避けられない事象ですが、「勝ち」も同等にやってきますので、日々の損益に一喜一憂しないことが大切。むしろ、口座推移は一定期間は見ないくらいがちょうど良いこともあります。
運用のスタート
最も大切なのは、リアル相場で機能を最大限に発揮できるシステムであることです。しかしながら、そのような堅牢なシステムを組み上げるのは至難の業。これを一気に解決してくれるのが、検証に検証を重ね、バック＋フォワードテストをしっかり消化している当システム群です。
現在も有効に機能しているフィードバック・ループに加え、最適な「利確幅、ロスカット幅」（＝リスク・リワード比）が設定されており、効率的な運用が可能となっています。