以前より定評のある、デイトレードシステム「Day_Model_011、Day_Model_031、Day_Model_051」のサインフィルタ特性をまとめておきます。
まず、「サインフィルタ運用」の損益カーブとスペックは次の通りです。
ここで、サインフィルタ運用の条件は次の通りです。
『デイトレードの上記３システムにおいて、サインが３つ揃った場合にのみ、その方向に参戦する。サインが３つ揃わない場合には、見送り。』
サインフィルタ運用では、参戦条件が厳選されるため総利益は抑えられますが、次の特性改善にてスペックアップを図ることが可能となります。
① 最大ドローダウンの大幅な改善（-600円） → 損益が落ち込みにくい
② 損益カーブのフラット性の改善 → 分散が低減され運用しやすい
③ 平均P/Fの大幅改善（4.5） → 高い運用効率でトレードできる
④ 月平均利益は現状維持（160万円／月）
特にラージ先物など、高レバレッジかつ大ロットで参戦する場合には、１ショットのダメージは枚数に比例して大きくなります。この場合、総利益よりも「トレードの質」を高めて「極力負けない」運用が大切です。
システムトレードは裁量が入らず一律の結果がメリットな反面、目先の損益のアップダウンはやはりメンタルの負担になるもの。「サインフィルタ運用」では、上記のスペックアップにて運用のしやすさに大きく貢献し、極力負けない手堅い運用手法としてよく機能していることが分かります。また、リスクヘッジ効果にて長寿命化と長期安定性にも寄与します。運用は精神論ではなく、全てがデータ勝負です。