以前の記事で、デイトレードシステム「Day_Model_011、Day_Model_031、Day_Model_051」のサインフィルタ特性を掲載しましたが、イブニングトレードシステム「Eve_Model_011、Eve_Model_031、Eve_Model_051」についても同様の効果がありますので運用スペックをまとめておきます。
まず、イブニングトレードシステムの「サインフィルタ運用」の損益カーブとスペックは次の通りです。
なお、サインフィルタ運用の条件は、デイトレードシステムの場合と同様に次の通りです。
『イブニングトレードの上記３システムにおいて、サインが３つ揃った場合にのみ、その方向に参戦する。サインが３つ揃わない場合には、見送り』
サインフィルタ運用では、参戦条件が厳選されるため総利益は抑えられますが、次の特性改善にてスペックアップを図ることが可能となります。
① 最大ドローダウンの大幅な改善（-650円） → 損益が落ち込みにくい
② 損益カーブのフラット性の改善 → 分散が低減され運用しやすい
③ 平均P/Fの大幅改善（4.0） → 高い運用効率でトレードできる
④ 月平均損益は現状維持（140万円／月）
理想は３システムのフィルタロジックを１システムに組み込めると利便性が高まるのですが、ファイルサイズの都合もあり、引き続き３システムによるサインチェックにて進めます。